Pengaruh Jaminan Simpanan Terhadap Risiko Bank Go Public

Sumber Foto: https://pixabay.com/

Apakah risiko likuiditas berpengaruh terhadap pengambilan risiko bank? Risiko Likuiditas (Hanafi, 2012) menyatakan jika bank mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya maka terjadi risiko likuiditas. Proksi yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas adalah LDR (Loan To Deposits Ratio). LDR menunjukkan bagaimana bank dapat melakukan pembayaran jika deposan melakukan penarikan dana dengan mengandalkan kredit sebagai sumber likuiditasnya. Sumber lain menjelaskan bahwa risiko likuiditas pendanaan yang lebih rendah maka pengambilan risiko lebih tinggi, untuk mengukur risiko likuiditas pendanaan dapat menggunakan proksi (Smaoui, et al., 2020).

Risiko likuiditas, sebagai salah satu aspek penting dalam aktivitas perbankan, memiliki potensi besar untuk memengaruhi pengambilan risiko oleh bank. Untuk memahami dampak risiko likuiditas terhadap tingkat pengambilan risiko bank, perlu dianalisis secara mendalam bagaimana ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya dapat menciptakan dorongan atau hambatan terhadap pengambilan risiko. Dalam kerangka ini, kita dapat menjelajahi berbagai dimensi risiko likuiditas dan dampaknya terhadap keputusan manajemen bank.

Sumber Foto: https://pixabay.com/

Risiko likuiditas merujuk pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu. Ketika bank menghadapi ketidakmampuan dalam memperoleh likuiditas yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, hal ini dapat mengarah pada situasi yang berpotensi merugikan, seperti penjualan aset dengan nilai rendah atau bahkan default. Dalam konteks ini, penting untuk menilai bagaimana risiko likuiditas dapat memotivasi atau menekan keputusan pengambilan risiko oleh bank.

Satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa risiko likuiditas yang tinggi dapat menciptakan kebutuhan mendesak untuk mendapatkan sumber likuiditas tambahan. Bank mungkin cenderung mengambil risiko lebih rendah untuk meminimalkan potensi kerugian yang dapat memperburuk kondisi likuiditas mereka. Kesenjangan antara aset dan kewajiban dalam hal jangka waktu dapat menjadi kritis, dan kebijakan konservatif yang membatasi risiko dapat menjadi strategi yang diambil oleh bank-bank dalam situasi tersebut.

Sumber Foto: https://pixabay.com/

Di sisi lain, risiko likuiditas yang rendah atau ketidakmampuan untuk mengelola likuiditas dengan baik juga dapat menjadi pemicu pengambilan risiko yang tinggi. Bank yang memiliki surplus likuiditas mungkin merasa terdorong untuk menginvestasikan dana tersebut dalam aset yang menghasilkan keuntungan lebih tinggi, bahkan jika itu melibatkan tingkat risiko yang lebih besar. Ini dapat terjadi ketika rendahnya risiko likuiditas memberikan fleksibilitas dan kepercayaan diri yang lebih besar kepada bank untuk mengejar peluang investasi yang lebih menguntungkan.

Perlu dicatat bahwa risiko likuiditas dan pengambilan risiko bank memiliki hubungan yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti kondisi pasar keuangan global, kebijakan moneter, dan kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, peraturan perbankan dan kerangka kerja pengawasan dapat memainkan peran kunci dalam membentuk respons bank terhadap risiko likuiditas dan pengambilan risiko.

Penting juga untuk memahami bahwa setiap bank memiliki profil risiko dan strategi uniknya sendiri. Sehingga, dampak risiko likuiditas terhadap pengambilan risiko akan bervariasi antarbank tergantung pada karakteristik masing-masing institusi, seperti ukuran, diversifikasi portofolio, dan struktur modal.

Sumber Foto: https://pixabay.com/

Likuiditas merupakasan besarnya dana yang likuid yang disediakan oleh bank untuk memenuhi penarikan yang dilakukan oleh nasabah, baik penarikan dana tabungan maupun penarikan dana untuk pencairan kredit yang telah disetujui. LDR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam mengeluarkan kredit dari dana pihak ketiga yang terhimpun dalam bank. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio LDR suatu bank adalah 80% sampai dengan 110%. Apabila angka rasio LDR suatu bank dibawah angka 80% maka bank tersebut hanya dapat menyalurkan kredit dibawah standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia, sehingga semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit.

Semakin tinggi LDR maka laba bank yang diperoleh bank akan meningkat, dengan asumsi bahwa bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustiningrum, 2012) yang menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut, H1 : Peningkatan LDR akan meningkatkan profitabilitas perbankan.

Berdasarkan rata-rata kinerja keuangan perbankan tahun 2018-2021 masih mengalami penaikan dan penurunan. Karena salah satu fungsi bank merupakan penghubung antara nasabah yang memerlukan uang dengan nasabah yang mempunyai kelebihan uang, disamping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Juga masyarakat akan yakin menyimpan dana di bank jika perbankan tersebut sistem keuangannya sehat, maka bank perlu memanajemen risiko agar tetap sehat dan masyarakat merasa aman untuk menyimpan dana di bank. Berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2016 terdapat delapan risiko dalam perbankan, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko stratejik, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko operasional, dan risiko reputasi. Kinerja kuangan bank dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional (Purwoko dan Bambang Sudiyanto, 2013).

Dalam kesimpulan, risiko likuiditas dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan risiko oleh bank. Sebuah pendekatan yang seimbang antara manajemen risiko likuiditas yang efektif dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan dapat menjadi kunci bagi bank untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara stabilitas dan pertumbuhan. Penting bagi bank dan regulator untuk terus memantau dan mengevaluasi dinamika ini guna memitigasi potensi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari interaksi antara risiko likuiditas dan pengambilan risiko. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel jaminan simpanan memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko operasional dan risiko keuangan bank go public dengan taraf signifikan dan memiliki pengaruh parsial terhadap risiko operasional, tetapi simpangan dan leverage secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko operasional.

Daftar rujukan

Hartono, R. (2021). Dampak Resiko Likuiditas Pendanaan dan Profitibilitas terhadap Pengambilan Risiko Bank Umum di Indonesia. Skripsi. Universitas Peradaban.

Rahman, A. (2018). Pengaruh Kepemilikan dan Karakteristik Bank terhadap Pengambilan Risiko Bank. Skripsi. Universitas Airlangga.

Sinambela, N. S. (2018). Analisis Pengaruh Jaminan Simpanan terhadap Risiko Bank Go Public [Skripsi. Universitas Sumatera Utara]. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/12534