Bos BRI: Silicon Valley Bank & Credit Suisse Beri Sentimen Negatif Bank Domestik

Direktur Utama BRI, Sunarso. Foto: Dok. BRI

Direktur Utama BRI Sunarso membeberkan berbagai tantangan dalam outlook ekonomi dan perbankan Indonesia tahun 2023. Bank Indonesia tidak lepas dari masalah krisis perbankan global.

Sunarso mengatakan banyak sentimen yang berkontribusi pada kejatuhan dua bank tersebut. Ia menekankan reputation risk menjadi penting, seperti berita penjualan saham perusahaan oleh petinggi SVB dan kerugian yang belum terealisasi (unrealized loss) surat berharga.

“Beberapa bank besar seperti Silicon Valley (AS) Bank dan Credit Suisse mengalami kesulitan likuiditas dan permodalan. Hal ini dapat memberikan sentimen negatif terhadap bank-bank di domestik,” kata Sunarso dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (28/3).

Lebih lanjut, Sunarso menilai dua bank tersebut tidak menyediakan likuiditas yang memadai untuk kebutuhan jangka pendek. Risiko likuiditas juga ditopang rencana pendanaan cadangan (contingency funding plan) yang batal dan ketidakcocokan (maturity mismatch) antara aset dan liabilitas.

“Pentingnya bank mengelola maturity aset dan liabilities agar tidak menjadi mismatch menjadi pelajaran penting bagi kita, terutama risiko likuiditas,” ujarnya.

Ia melihat dampak anjloknya Silicon Valley Bank dan Credit Suisse terhadap pasar modal sangat besar. Suku bunga The Fed (FFR) dari 0,25 persen menjadi 4,75 persen menyebabkan kerugian (unrealized loss) terhadap aset keuangan set untuk dijual (Available for Sale/AFS) naik hingga 15,54 persen terhadap modal. AFS tersebut berpotensi rugi, sehingga modal akan berkurang.

“Risiko yang berikutnya yang sangat berbahaya juga adalah concentration risk, di mana nasabah terkonsentrasi di sektor startup dan teknologi. Makanya kita kadang tidak mau mengumpulkan portofolio di satu keranjang,” imbuh Sunarso.

Dengan menggunakan Markov Switching Dynamic Model, Sunarso mengungkapkan profitabilitas resesi Indonesia hanya sebesar 2 persen di tahun 2023 ketika AS mengalami resesi.

Dua faktor utama ketahanan ekonomi Indonesia dari ancaman resesi 2023, lanjut Sunarso, adalah masih kuatnya konsumsi domestik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan optimismenya pelaku UMKM terhadap kondisi ekonomi Indonesia.